Сравнение PGR с MUTHOOTFIN.NS
PGR (The Progressive Corporation) and MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PGR in Insurance - Property & Casualty, MUTHOOTFIN.NS in Credit Services. Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 25.31%/yr for MUTHOOTFIN.NS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и MUTHOOTFIN.NS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PGR торгуется в USD, в то время как MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUTHOOTFIN.NS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у MUTHOOTFIN.NS с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям MUTHOOTFIN.NS по среднегодовой доходности: 23.64% против 25.31% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
MUTHOOTFIN.NS
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -23.91%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 33.08%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 25.31%
Сравнение доходности по годам PGR и MUTHOOTFIN.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | -23.98% | 72.01% | 42.77% | 41.12% | -35.04% | 23.26% | 59.37% | 46.75% | 2.04% | 81.62% |
Correlation
The correlation between PGR and MUTHOOTFIN.NS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. MUTHOOTFIN.NS — Ранг доходности на риск
PGR
MUTHOOTFIN.NS
Сравнение PGR c MUTHOOTFIN.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | MUTHOOTFIN.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.26 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.71 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и MUTHOOTFIN.NS
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, примерно равная максимальной просадке MUTHOOTFIN.NS в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и MUTHOOTFIN.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | MUTHOOTFIN.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -71.22% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -31.82% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -31.82% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -51.16% | +20.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -51.16% | +20.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -28.20% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -19.64% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 11.67% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и MUTHOOTFIN.NS
Текущая волатильность для The Progressive Corporation (PGR) составляет 7.54%, в то время как у Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что PGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUTHOOTFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | MUTHOOTFIN.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 12.64% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 30.95% | -14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 36.71% | -14.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 31.27% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 37.62% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и MUTHOOTFIN.NS
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности MUTHOOTFIN.NS в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | 0.99% | 0.68% | 1.12% | 1.49% | 1.88% | 1.34% | 1.24% | 1.58% | 1.94% | 1.26% | 0.71% | 3.34% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и MUTHOOTFIN.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Muthoot Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PGR and MUTHOOTFIN.NS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PGR и MUTHOOTFIN.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор