PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUTHOOTFIN.NS с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MUTHOOTFIN.NS с MELI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 30.10%/yr vs 32.40%/yr for MELI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как MELI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MELI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -16.14%, а MELI немного выше – -15.64%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 30.10% против 32.40% соответственно.

MUTHOOTFIN.NS

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.30%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
-15.88%
1 год
39.31%
3 года*
42.82%
5 лет*
17.67%
10 лет*
30.10%

MELI

1 день
-2.51%
1 месяц
-12.36%
С начала года
-15.64%
6 месяцев
-17.83%
1 год
-31.09%
3 года*
13.85%
5 лет*
9.55%
10 лет*
32.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-16.14%80.62%46.80%41.85%-27.82%25.75%62.90%50.53%11.36%70.61%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-15.64%24.12%11.48%86.99%-30.50%-17.91%200.27%100.25%1.49%89.45%

Correlation

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and MELI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2011 г.

0.03

The correlation between MUTHOOTFIN.NS and MELI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Muthoot Finance Limited

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с AVGO
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

MUTHOOTFIN.NS vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUTHOOTFIN.NS c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUTHOOTFIN.NSMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
-0.79

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
-0.96

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.87

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.92

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

-1.68

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUTHOOTFIN.NS vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUTHOOTFIN.NSMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.79

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и MELI

Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки MELI в -86.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUTHOOTFIN.NSMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.51%

-86.62%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-33.75%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-33.75%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-66.71%

+21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-67.03%

+21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-31.87%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.63%

-20.38%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

18.59%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и MELI

Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 9.93%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUTHOOTFIN.NSMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

16.83%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.92%

29.46%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.23%

39.34%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

48.91%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.56%

47.99%

-11.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и MELI

Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.95%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MUTHOOTFIN.NS значения в INR, MELI значения в USD

Часто задаваемые вопросы

MUTHOOTFIN.NS and MELI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор