Сравнение MUTHOOTFIN.NS с 009540.KS
MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) and 009540.KS (Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd) are both stocks. MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services), while 009540.KS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MUTHOOTFIN.NS returned 30.10%/yr vs 19.83%/yr for 009540.KS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR, в то время как 009540.KS торгуется в KRW. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 009540.KS были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUTHOOTFIN.NS показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у 009540.KS с доходностью -4.93%. За последние 10 лет акции MUTHOOTFIN.NS превзошли акции 009540.KS по среднегодовой доходности: 30.10% против 19.83% соответственно.
MUTHOOTFIN.NS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.30%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- -15.88%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 42.82%
- 5 лет*
- 17.67%
- 10 лет*
- 30.10%
009540.KS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -4.93%
- 6 месяцев
- -5.37%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 55.82%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 19.83%
Сравнение доходности по годам MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | -16.14% | 80.62% | 46.80% | 41.85% | -27.82% | 25.75% | 62.90% | 50.53% | 11.36% | 70.61% |
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | -4.83% | 97.35% | 70.47% | 67.55% | -21.69% | -19.11% | -6.15% | -2.92% | 40.21% | 7.19% |
Correlation
The correlation between MUTHOOTFIN.NS and 009540.KS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2011 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUTHOOTFIN.NS vs. 009540.KS — Ранг доходности на риск
MUTHOOTFIN.NS
009540.KS
Сравнение MUTHOOTFIN.NS c 009540.KS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUTHOOTFIN.NS | 009540.KS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.71 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 1.64 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUTHOOTFIN.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.37 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.42 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.12 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
Максимальная просадка MUTHOOTFIN.NS за все время составила -67.51%, что меньше максимальной просадки 009540.KS в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUTHOOTFIN.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -81.77% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -26.48% | +2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -33.58% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -57.55% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -61.84% | +16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -22.73% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -45.06% | +29.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 11.20% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
Текущая волатильность для Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) составляет 9.93%, в то время как у Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd (009540.KS) волатильность равна 15.71%. Это указывает на то, что MUTHOOTFIN.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 009540.KS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUTHOOTFIN.NS | 009540.KS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 15.71% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 38.06% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 50.58% | -15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.26% | 43.41% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.56% | 48.44% | -11.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
Дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности 009540.KS в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009540.KS Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | 3.24% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUTHOOTFIN.NS Muthoot Finance Limited | 0.95% | 0.68% | 1.12% | 1.49% | 1.88% | 1.34% | 1.24% | 1.58% | 1.94% | 1.26% | 0.71% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Muthoot Finance Limited и Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MUTHOOTFIN.NS and 009540.KS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MUTHOOTFIN.NS и 009540.KS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор