Сравнение PGOYX с POGAX
PGOYX (Putnam Large Cap Growth Y) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Putnam. Over the past 10 years, PGOYX returned 18.70%/yr vs 18.40%/yr for POGAX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PGOYX charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.
Доходность
Сравнение доходности PGOYX и POGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PGOYX показывает доходность 8.46%, а POGAX немного ниже – 8.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PGOYX имеют среднегодовую доходность 18.70%, а акции POGAX немного отстают с 18.40%.
PGOYX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 18.70%
POGAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам PGOYX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 8.46% | 14.56% | 33.58% | 44.57% | -30.25% | 22.95% | 38.79% | 36.76% | 2.58% | 31.29% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 8.36% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Correlation
The correlation between PGOYX and POGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1999 г. | 1.00 |
The correlation between PGOYX and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGOYX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PGOYX
POGAX
Сравнение PGOYX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGOYX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 4.99 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGOYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PGOYX и POGAX
Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, примерно равная максимальной просадке POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и POGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGOYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.03% | -76.55% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -16.42% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.63% | -23.66% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.01% | -34.15% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.01% | -34.15% | +0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.19% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.53% | -29.03% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 4.92% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGOYX и POGAX
Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) имеют волатильность 3.90% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGOYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.90% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 12.13% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 15.94% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.66% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 21.20% | +0.01% |
Сравнение комиссий PGOYX и POGAX
PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии POGAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGOYX и POGAX
Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности POGAX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGOYX Putnam Large Cap Growth Y | 4.83% | 5.23% | 4.25% | 0.46% | 7.30% | 8.55% | 3.12% | 3.65% | 7.92% | 2.05% | 0.02% | 5.78% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.25% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PGOYX and POGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
POGAX has higher volatility (3.90%) compared to PGOYX (3.90%). In terms of maximum drawdown, PGOYX dropped -76.03% vs POGAX's -76.55%.
PGOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGOYX и POGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор