PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с PNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и PNSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		-0.28%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-2.46%20.19%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PNSAX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PNSAX по среднегодовой доходности: 16.81% против 13.98% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

PNSAX

1 день
5.00%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-2.39%
1 год
20.42%
3 года*
15.34%
5 лет*
5.04%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с BSCMXPNSAX с OBMCX

Сравнение комиссий PGOYX и PNSAX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.86

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.49

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.15

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNSAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.86

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.22

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.42

-0.10

Корреляция

Корреляция между PGOYX и PNSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PNSAX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PNSAX в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.43%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PNSAX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-69.47%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-14.00%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-38.77%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-38.77%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-9.70%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-23.68%

-8.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

4.05%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PNSAX

Текущая волатильность для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) составляет 6.88%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.40%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

10.40%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

17.67%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

24.86%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

23.05%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

23.43%

-2.28%