PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOYX с PINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGOYX с PINCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Income Fund (PINCX).

PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..

Доходность

Сравнение доходности PGOYX и PINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Income Fund (PINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGOYX и PINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%
PINCX
Putnam Income Fund		0.01%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, PGOYX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у PINCX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции PGOYX превзошли акции PINCX по среднегодовой доходности: 16.81% против 2.13% соответственно.

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.37%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Growth Y

Putnam Income Fund

Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT
Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с GUGAXPINCX с MCFIXPINCX с SSASX

Сравнение комиссий PGOYX и PINCX

PGOYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.

PINCX
Putnam Income Fund
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGOYX vs. PINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOYX c PINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGOYXPINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.74

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

5.58

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGOYX vs. PINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOYX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PINCX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOYX и PINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGOYXPINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.14

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.09

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.41

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между PGOYX и PINCX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOYX и PINCX

Дивидендная доходность PGOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности PINCX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%
PINCX
Putnam Income Fund		4.50%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Просадки

Сравнение просадок PGOYX и PINCX

Максимальная просадка PGOYX за все время составила -76.03%, что больше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOYX и PINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGOYXPINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.03%

-30.57%

-45.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-2.75%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.01%

-20.78%

-13.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

-22.16%

-11.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-4.82%

-8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.72%

-4.33%

-27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

0.86%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOYX и PINCX

Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Putnam Income Fund (PINCX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что PGOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGOYXPINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

1.45%

+5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

2.41%

+10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

4.22%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

6.18%

+15.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

5.26%

+15.89%