Сравнение PINCX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Income Fund (PINCX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PINCX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PINCX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 0.01% | 7.51% | 2.59% | 4.79% | -12.96% | -5.39% | 7.06% | 11.19% | 0.46% | 5.83% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PINCX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции PINCX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.60% соответственно.
PINCX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 2.13%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PINCX и GUGAX
PINCX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
PINCX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
PINCX
GUGAX
Сравнение PINCX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Income Fund (PINCX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PINCX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.95 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.76 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.51 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PINCX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.01 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.08 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между PINCX и GUGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINCX и GUGAX
Дивидендная доходность PINCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что сопоставимо с доходностью GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINCX Putnam Income Fund | 4.50% | 4.63% | 8.70% | 7.35% | 7.70% | 2.15% | 5.46% | 4.65% | 3.57% | 3.46% | 3.21% | 3.03% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок PINCX и GUGAX
Максимальная просадка PINCX за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINCX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PINCX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -38.57% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.08% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -20.53% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.16% | -23.06% | +0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -6.72% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -11.29% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.84% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINCX и GUGAX
Putnam Income Fund (PINCX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PINCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PINCX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.00% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | 1.82% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 4.02% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.57% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 5.44% | -0.18% |