PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGOAX с JATTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGOAX с JATTX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) and JATTX (Janus Henderson Triton Fund Class T) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PGOAX returned 13.09%/yr vs 10.45%/yr for JATTX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PGOAX charges 1.13%/yr vs 0.91%/yr for JATTX.

Доходность

Сравнение доходности PGOAX и JATTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGOAX показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у JATTX с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции PGOAX превзошли акции JATTX по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.45% соответственно.

PGOAX

1 день
1.52%
1 месяц
6.05%
С начала года
16.04%
6 месяцев
15.09%
1 год
31.94%
3 года*
15.20%
5 лет*
7.90%
10 лет*
13.09%

JATTX

1 день
1.78%
1 месяц
3.58%
С начала года
13.70%
6 месяцев
12.61%
1 год
26.53%
3 года*
12.92%
5 лет*
4.42%
10 лет*
10.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGOAX и JATTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		16.04%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		13.70%9.54%10.30%14.52%-23.75%6.63%28.41%28.30%-5.25%26.90%

Correlation

The correlation between PGOAX and JATTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.94

The correlation between PGOAX and JATTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small Company Fund

Janus Henderson Triton Fund Class T

Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с WESCXPGOAX с SAGWXPGOAX с VTI
Часто сравнивают с JATTX:
JATTX с VISGXJATTX с VBJATTX с VOOJATTX с FSMDJATTX с MASKXJATTX с FAGIXJATTX с FSPSX

Доходность на риск

PGOAX vs. JATTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JATTX
Ранг доходности на риск JATTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JATTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JATTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JATTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JATTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JATTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGOAX c JATTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGOAXJATTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.60

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.35

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.40

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.81

9.82

+2.98

PGOAX vs. JATTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGOAX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JATTX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGOAX и JATTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGOAX и JATTX

Максимальная просадка PGOAX за все время составила -56.57%, примерно равная максимальной просадке JATTX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGOAX и JATTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGOAXJATTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.57%

-57.77%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.88%

-11.09%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-23.90%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-31.90%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.39%

-39.71%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.75%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.71%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PGOAX и JATTX

PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) и Janus Henderson Triton Fund Class T (JATTX) имеют волатильность 6.18% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGOAXJATTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.98%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

13.21%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

16.69%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.72%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

20.63%

+1.59%

Сравнение комиссий PGOAX и JATTX

PGOAX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JATTX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGOAX и JATTX

Дивидендная доходность PGOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности JATTX в 10.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JATTX
Janus Henderson Triton Fund Class T		10.15%11.54%7.74%7.29%6.35%20.71%4.17%4.30%7.56%5.11%2.83%7.89%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		6.99%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PGOAX and JATTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PGOAX has higher volatility (6.18%) compared to JATTX (5.98%). In terms of maximum drawdown, PGOAX dropped -56.57% vs JATTX's -57.77%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGOAX и JATTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор