Сравнение PGNAX с PSPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

PGNAX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 янв. 1990 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGNAX и PSPFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund	19.03%	38.58%	0.80%	-2.22%	24.40%	27.22%	11.22%	16.50%	-27.87%	4.99%
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund	-20.34%	80.27%	-3.74%	-7.67%	-12.39%	13.97%	37.05%	7.80%	-24.97%	19.62%

Доходность по периодам

С начала года, PGNAX показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции PGNAX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 12.41% против 6.19% соответственно.

PGNAX

1 день: 0.16%

1 месяц: -0.69%

С начала года: 19.03%

6 месяцев: 29.82%

1 год: 60.47%

3 года*: 19.47%

5 лет*: 17.38%

10 лет*: 12.41%

PSPFX

1 день: 2.16%

1 месяц: -30.81%

С начала года: -20.34%

6 месяцев: -6.14%

1 год: 40.16%

3 года*: 8.14%

5 лет*: 3.16%

10 лет*: 6.19%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Natural Resources Fund

Название символа

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с PGNAX:

PGNAX с DLDRX PGNAX с SPYG PGNAX с UPRO PGNAX с BGLYX PGNAX с RYVIX PGNAX с FMGIX PGNAX с PWJZX

Часто сравнивают с PSPFX:

PSPFX с SPY PSPFX с GOAU PSPFX с NMFIX PSPFX с ^GSPC PSPFX с CCCNX PSPFX с SPPP PSPFX с GHAAX

Сравнение комиссий PGNAX и PSPFX

PGNAX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX

U.S. Global Investors Global Resources Fund

PGNAX

PGIM Jennison Natural Resources Fund

Доходность на риск

PGNAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGNAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGNAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PGNAX	PSPFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.48	1.07	+1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.91	1.31	+1.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.28	+0.18
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.01	1.12	+2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.76	7.35	+10.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGNAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGNAX на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа PSPFX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGNAX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PGNAX	PSPFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.48	1.07	+1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.12	+0.56
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.47	0.27	+0.20
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.16	+0.20

Корреляция

Корреляция между PGNAX и PSPFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и PSPFX

Дивидендная доходность PGNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности PSPFX в 1.04%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PGNAX PGIM Jennison Natural Resources Fund	0.81%	0.96%	0.98%	1.93%	2.75%	0.84%	1.32%	1.78%	1.59%	0.00%	1.15%	0.00%
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund	1.04%	0.83%	4.34%	0.00%	15.68%	18.92%	5.49%	1.90%	4.70%	3.01%	3.33%	1.12%

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и PSPFX

Максимальная просадка PGNAX за все время составила -76.46%, примерно равная максимальной просадке PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGNAX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PGNAX	PSPFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-76.46%	-79.09%	+2.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.05%	-35.93%	+24.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.24%	-39.15%	+9.91%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-63.86%	-56.80%	-7.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.15%	-36.23%	+31.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.31%	-42.65%	+22.34%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.56%	5.47%	-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и PSPFX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Natural Resources Fund (PGNAX) составляет 7.17%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.93%. Это указывает на то, что PGNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PGNAX	PSPFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	30.93%	-23.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.50%	38.09%	-19.59%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.96%	37.72%	-12.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.47%	25.60%	-0.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.54%	23.13%	+3.41%

Сравнение PGNAX с PSPFX

Доходность

Сравнение доходности PGNAX и PSPFX

Сравнение доходности по годам PGNAX и PSPFX

Доходность по периодам

PGNAX

PSPFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PGNAX и PSPFX

Доходность на риск

PGNAX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

PGNAX

PSPFX

Сравнение PGNAX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PGNAX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGNAX и PSPFX

Просадки

Сравнение просадок PGNAX и PSPFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PGNAX и PSPFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)