PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с SLMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с SLMCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и SLMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и SLMCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-6.12%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		7.65%37.32%26.67%44.27%-31.14%38.97%44.45%54.15%-16.55%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 7.65%.

PGKZX

1 день
1.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-6.18%
1 год
27.36%
3 года*
29.20%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

SLMCX

1 день
1.79%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.65%
6 месяцев
10.80%
1 год
66.70%
3 года*
32.42%
5 лет*
17.49%
10 лет*
23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

Columbia Seligman Technology and Information Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с SLMCX:
SLMCX с VGTSLMCX с FSELXSLMCX с QQQSLMCX с SPYSLMCX с FIKHXSLMCX с PSTAXSLMCX с AINTX

Сравнение комиссий PGKZX и SLMCX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.

SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SLMCX
Ранг доходности на риск SLMCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLMCX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLMCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLMCX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXSLMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.21

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.79

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

4.70

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

17.65

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. SLMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа SLMCX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и SLMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXSLMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.21

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.70

-0.05

Корреляция

Корреляция между PGKZX и SLMCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и SLMCX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности SLMCX в 8.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.81%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
SLMCX
Columbia Seligman Technology and Information Fund		8.78%9.45%14.27%5.16%9.42%11.75%10.40%11.44%12.33%11.15%8.19%10.79%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и SLMCX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и SLMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXSLMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-68.10%

+19.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-12.33%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-37.32%

-11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-5.38%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-13.04%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

3.97%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и SLMCX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) составляет 8.64%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXSLMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

10.94%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

21.71%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

31.03%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

26.04%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

25.99%

+2.47%