PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с PJFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и PJFAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-6.12%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-10.16%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -10.16%.

PGKZX

1 день
1.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-6.18%
1 год
27.36%
3 года*
29.20%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

PJFAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-10.16%
6 месяцев
-9.87%
1 год
12.56%
3 года*
25.30%
5 лет*
11.10%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PGKZX и PJFAX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.61

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.03

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.81

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

2.70

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между PGKZX и PJFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и PJFAX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности PJFAX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.81%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		14.93%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и PJFAX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-64.07%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-17.76%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-43.56%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-13.83%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-20.44%

+8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.32%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и PJFAX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

7.07%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.11%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

22.46%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

24.80%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

23.97%

+4.49%