PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с FRFZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и FRFZX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-6.12%16.93%43.15%65.78%-38.60%15.27%64.06%33.96%-8.52%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.39%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.39%.

PGKZX

1 день
1.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-6.18%
1 год
27.36%
3 года*
29.20%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.20%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.49%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с FBGRXFRFZX с JMSIXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PGKZX и FRFZX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.95

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.22

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.62

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.28

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.50

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FRFZX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.80

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.37

-0.72

Корреляция

Корреляция между PGKZX и FRFZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и FRFZX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности FRFZX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.81%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%0.00%0.00%0.00%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.98%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и FRFZX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-21.95%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-1.57%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

-7.85%

-40.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-0.63%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-0.92%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

0.54%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и FRFZX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

0.57%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

1.54%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

2.69%

+25.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

3.07%

+25.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

3.96%

+24.50%