PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGKZX с ARKVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGKZX с ARKVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и ARK Venture Fund (ARKVX).

PGKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 18 июн. 2018 г.. ARKVX - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 23 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PGKZX и ARKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGKZX и ARKVX

2026 (YTD)2025202420232022
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		-6.12%16.93%43.15%65.78%4.48%
ARKVX
ARK Venture Fund		5.48%55.68%6.69%61.25%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PGKZX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 5.48%.

PGKZX

1 день
1.18%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-6.18%
1 год
27.36%
3 года*
29.20%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

ARKVX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
5.48%
6 месяцев
14.65%
1 год
64.83%
3 года*
35.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Technology Fund

ARK Venture Fund

Часто сравнивают с PGKZX:
PGKZX с FELAXPGKZX с FSMDXPGKZX с XLKPGKZX с FXAIXPGKZX с ALGRXPGKZX с FSELXPGKZX с ALTEX
Часто сравнивают с ARKVX:
ARKVX с ARKKARKVX с VOOARKVX с ARKWARKVX с SPYARKVX с VTIARKVX с SCHGARKVX с QQQ

Сравнение комиссий PGKZX и ARKVX

PGKZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARKVX в 2.90%.

ARKVX
ARK Venture Fund
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund

Доходность на риск

PGKZX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGKZX
Ранг доходности на риск PGKZX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGKZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGKZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGKZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGKZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ARKVX
Ранг доходности на риск ARKVX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKVX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGKZX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGKZXARKVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.76

-2.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

9.74

-8.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

2.24

-1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

7.63

-5.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

26.65

-21.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGKZX vs. ARKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGKZX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ARKVX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGKZX и ARKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGKZXARKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.76

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.80

-1.16

Корреляция

Корреляция между PGKZX и ARKVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGKZX и ARKVX

Дивидендная доходность PGKZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PGKZX
PGIM Jennison Technology Fund		5.81%5.45%7.67%0.00%0.00%9.73%4.41%0.04%0.09%
ARKVX
ARK Venture Fund		0.00%0.00%0.32%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGKZX и ARKVX

Максимальная просадка PGKZX за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGKZX и ARKVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGKZXARKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.47%

-19.10%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-8.14%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.87%

-2.58%

-9.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-4.37%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.33%

+3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PGKZX и ARKVX

PGIM Jennison Technology Fund (PGKZX) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с ARK Venture Fund (ARKVX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PGKZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGKZXARKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

1.95%

+6.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.03%

13.51%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.00%

18.34%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

18.95%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.46%

18.95%

+9.51%