PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGJ с MMKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGJ с MMKT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. PGJ is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, PGJ returned -19.61% vs 3.79% for MMKT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PGJ charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.

Доходность

Сравнение доходности PGJ и MMKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGJ показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.65%.

PGJ

1 день
-1.66%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-21.51%
6 месяцев
-22.68%
1 год
-19.61%
3 года*
-1.44%
5 лет*
-15.62%
10 лет*
-0.25%

MMKT

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGJ и MMKT

2026 (YTD)20252024
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		-21.51%13.66%5.02%
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		1.65%4.13%1.22%

Correlation

The correlation between PGJ and MMKT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Golden Dragon China ETF

Texas Capital Government Money Market ETF

Часто сравнивают с PGJ:
PGJ с KWEBPGJ с CQQQPGJ с FXIPGJ с MCHIPGJ с CXSEPGJ с CHIQPGJ с VOO
Часто сравнивают с MMKT:
MMKT с SGOVMMKT с BOXXMMKT с VUSXXMMKT с CSHIMMKT с SBNDMMKT с PMMFMMKT с SGVT

Доходность на риск

PGJ vs. MMKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGJ
Ранг доходности на риск PGJ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MMKT
Ранг доходности на риск MMKT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMKT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMKT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMKT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMKT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMKT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGJ c MMKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGJMMKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
16.88

-17.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
63.16

-64.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

15.82

-14.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

152.75

-153.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

916.29

-917.60

PGJ vs. MMKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGJ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MMKT равного 16.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGJ и MMKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGJ и MMKT

Максимальная просадка PGJ за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGJ и MMKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGJMMKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.37%

-0.04%

-78.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-0.02%

-33.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.08%

0.00%

-70.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-0.00%

-31.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.05%

0.00%

+15.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PGJ и MMKT

Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что PGJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGJMMKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

0.04%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

0.13%

+17.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

0.23%

+24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.75%

0.23%

+43.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.71%

0.23%

+36.48%

Сравнение комиссий PGJ и MMKT

PGJ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGJ и MMKT

Дивидендная доходность PGJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности MMKT в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMKT
Texas Capital Government Money Market ETF		3.71%3.98%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGJ
Invesco Golden Dragon China ETF		3.40%3.38%4.70%2.50%0.84%0.00%0.30%0.17%0.31%2.05%1.94%0.37%

Часто задаваемые вопросы

PGJ and MMKT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGJ has higher volatility (6.32%) compared to MMKT (0.04%). In terms of maximum drawdown, PGJ dropped -78.37% vs MMKT's -0.04%.

On 1-year performance, MMKT leads with 3.79% vs -19.61% for PGJ. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.79% return vs -19.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.

MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.40% for PGJ.

PGJ is categorized as China Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Texas Capital. Their fees differ too: 0.70% for PGJ and 0.20% for MMKT.

MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.88 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGJ и MMKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор