Сравнение PGIIX с YFSNX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and YFSNX (AMG Yacktman Global Fund Class N) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, PGIIX returned 0.83%/yr vs 8.18%/yr for YFSNX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 1.11%/yr for YFSNX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и YFSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у YFSNX с доходностью 21.44%.
PGIIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- -4.62%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 10.37%
YFSNX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.97%
- 6 месяцев
- 16.11%
- С начала года
- 21.44%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGIIX и YFSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.17% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 27.05% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 21.44% | 14.79% | -0.47% | 16.48% | -9.39% | 13.00% | 18.32% | 24.48% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between PGIIX and YFSNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between PGIIX and YFSNX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. YFSNX — Ранг доходности на риск
PGIIX
YFSNX
Сравнение PGIIX c YFSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGIIX | YFSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.26 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 3.73 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и YFSNX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки YFSNX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и YFSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -35.14% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -14.09% | -8.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -14.29% | -8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -25.26% | -11.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -5.22% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.94% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 4.73% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и YFSNX
Текущая волатильность для Polen Global Growth Fund (PGIIX) составляет 4.81%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund Class N (YFSNX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | YFSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | 6.00% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 15.64% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 22.27% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.69% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.33% | +2.94% |
Сравнение комиссий PGIIX и YFSNX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YFSNX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и YFSNX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.80%, тогда как YFSNX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.80% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
YFSNX AMG Yacktman Global Fund Class N | 0.00% | 0.00% | 8.40% | 7.86% | 4.33% | 8.06% | 4.71% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and YFSNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSNX has higher volatility (6.00%) compared to PGIIX (4.81%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs YFSNX's -35.14%.
YFSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и YFSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор