Сравнение PGIIX с LVAGX
PGIIX (Polen Global Growth Fund) and LVAGX (LSV Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PGIIX returned 10.18%/yr vs 11.59%/yr for LVAGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PGIIX charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for LVAGX.
Доходность
Сравнение доходности PGIIX и LVAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGIIX показывает доходность -5.67%, что значительно ниже, чем у LVAGX с доходностью 23.44%. За последние 10 лет акции PGIIX уступали акциям LVAGX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.59% соответственно.
PGIIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- -5.11%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 10.18%
LVAGX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 19.28%
- С начала года
- 23.44%
- 1 год
- 39.46%
- 3 года*
- 21.37%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам PGIIX и LVAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGIIX Polen Global Growth Fund | -5.67% | 1.91% | 16.43% | 31.09% | -31.20% | 17.43% | 23.67% | 35.47% | 2.48% | 31.52% |
LVAGX LSV Global Value Fund | 23.44% | 26.84% | 6.86% | 18.76% | -8.44% | 21.07% | 0.15% | 21.99% | -15.70% | 21.70% |
Correlation
The correlation between PGIIX and LVAGX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.69 |
The correlation between PGIIX and LVAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGIIX vs. LVAGX — Ранг доходности на риск
PGIIX
LVAGX
Сравнение PGIIX c LVAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Global Growth Fund (PGIIX) и LSV Global Value Fund (LVAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGIIX | LVAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.55 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.72 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 20.43 | -21.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGIIX и LVAGX
Максимальная просадка PGIIX за все время составила -37.09%, что меньше максимальной просадки LVAGX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGIIX и LVAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGIIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -42.32% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.38% | -7.03% | -15.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.38% | -16.13% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -23.77% | -13.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.09% | -42.32% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.76% | -1.44% | -9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -6.97% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 1.96% | +7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGIIX и LVAGX
Polen Global Growth Fund (PGIIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с LSV Global Value Fund (LVAGX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGIIX | LVAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.12% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.60% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 13.17% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.38% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 16.81% | +2.46% |
Сравнение комиссий PGIIX и LVAGX
PGIIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии LVAGX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGIIX и LVAGX
Дивидендная доходность PGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности LVAGX в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAGX LSV Global Value Fund | 5.17% | 6.38% | 2.44% | 2.69% | 1.52% | 2.04% | 1.66% | 1.99% | 4.71% | 1.86% | 2.54% | 2.35% |
PGIIX Polen Global Growth Fund | 22.92% | 21.62% | 7.45% | 0.00% | 1.15% | 2.48% | 0.00% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
PGIIX and LVAGX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGIIX has higher volatility (4.53%) compared to LVAGX (3.12%). In terms of maximum drawdown, PGIIX dropped -37.09% vs LVAGX's -42.32%.
LVAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGIIX и LVAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор