PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGHY с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGHY с TSPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. PGHY is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 5 years, PGHY returned 4.53%/yr vs 14.00%/yr for TSPA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PGHY charges 0.35%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности PGHY и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGHY показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.54%.

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGHY и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%-0.74%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%

Correlation

The correlation between PGHY and TSPA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов PGHY и TSPA

Секторы
PGHY
TSPA

Финансовые услуги

7.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
11.1%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.0%

Энергетика

3.6%
3.6%

Промышленность

3.5%
7.7%

Здравоохранение

2.5%
8.6%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
4.7%

Технологии

1.2%
36.0%

Недвижимость

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

PGHY
7.9%
TSPA
12.3%

Коммуникационные услуги

PGHY
6.6%
TSPA
11.1%

Сырьевые материалы

PGHY
5.8%
TSPA
1.8%

Потребительский циклический сектор

PGHY
5.7%
TSPA
10.0%

Энергетика

PGHY
3.6%
TSPA
3.6%

Промышленность

PGHY
3.5%
TSPA
7.7%

Здравоохранение

PGHY
2.5%
TSPA
8.6%

Коммунальные услуги

PGHY
1.7%
TSPA
2.8%

Потребительский защитный сектор

PGHY
1.4%
TSPA
4.7%

Технологии

PGHY
1.2%
TSPA
36.0%

Недвижимость

PGHY
0.5%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

PGHY vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGHY c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGHYTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.91

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.60

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.64

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.98

-2.55

PGHY vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGHY на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSPA равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGHY и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGHY и TSPA

Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGHYTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.50%

-24.72%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-9.24%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.03%

-19.04%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-24.72%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.25%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-5.47%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.04%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PGHY и TSPA

Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 2.06%, в то время как у T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGHYTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

4.52%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

10.15%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

12.76%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.46%

17.05%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

17.03%

-9.99%

Сравнение комиссий PGHY и TSPA

PGHY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGHY и TSPA

Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGHY and TSPA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs TSPA's -24.72%.

On 5-year performance, TSPA leads with 14.00% vs 4.53% for PGHY. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, PGHY has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 14.00% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for PGHY.

PGHY has the higher dividend yield at 7.09%, compared with 0.57% for TSPA.

PGHY is categorized as High Yield Bonds, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for PGHY and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGHY и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор