Сравнение PGHY с TSI
PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) and TSI (TCW Strategic Income Fund Inc.) are both funds - PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index, while TSI is a Multisector Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, PGHY returned 4.14%/yr vs 4.86%/yr for TSI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGHY и TSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGHY показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у TSI с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции PGHY уступали акциям TSI по среднегодовой доходности: 4.14% против 4.86% соответственно.
PGHY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.66%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 4.14%
TSI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -6.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам PGHY и TSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 2.66% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | 0.38% | 2.97% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | -6.99% | 9.72% | 13.45% | 7.13% | -14.33% | 8.08% | 3.77% | 17.97% | -3.83% | 16.42% |
Correlation
The correlation between PGHY and TSI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGHY vs. TSI — Ранг доходности на риск
PGHY
TSI
Сравнение PGHY c TSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) и TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGHY | TSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.25 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -0.51 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGHY и TSI
Максимальная просадка PGHY за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки TSI в -60.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGHY и TSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGHY | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -60.35% | +39.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -8.30% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -8.30% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.38% | -18.56% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -30.00% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -7.02% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -7.69% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.00% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGHY и TSI
Текущая волатильность для Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) составляет 0.95%, в то время как у TCW Strategic Income Fund Inc. (TSI) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что PGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGHY | TSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 2.04% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 7.13% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 8.36% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 10.83% | -5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.01% | 14.03% | -7.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGHY и TSI
Дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности TSI в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.12% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
TSI TCW Strategic Income Fund Inc. | 8.45% | 6.58% | 8.00% | 7.73% | 7.00% | 6.36% | 4.83% | 7.39% | 7.07% | 5.36% | 5.21% | 4.08% |
Часто задаваемые вопросы
PGHY and TSI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSI has higher volatility (2.04%) compared to PGHY (0.95%). In terms of maximum drawdown, PGHY dropped -20.50% vs TSI's -60.35%.
PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGHY и TSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор