PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с VTIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с VTIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и VTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и VTIIX

2026 (YTD)20252024202320222021
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-4.48%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		-0.38%2.95%3.82%8.72%-13.03%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.38%.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

VTIIX

1 день
0.35%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.41%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEYAXPGGIX с PNOPXPGGIX с PSDYX
Часто сравнивают с VTIIX:
VTIIX с DGFFXVTIIX с PYGSXVTIIX с DFSHXVTIIX с DGSFXVTIIX с SAXIXVTIIX с TNBMXVTIIX с PAIIX

Сравнение комиссий PGGIX и VTIIX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class

Доходность на риск

PGGIX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VTIIX
Ранг доходности на риск VTIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXVTIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.86

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.93

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

3.91

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. VTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIIX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и VTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXVTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.86

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.02

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.01

+0.79

Корреляция

Корреляция между PGGIX и VTIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и VTIIX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VTIIX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
VTIIX
Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class		4.06%4.21%4.46%4.16%0.89%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и VTIIX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и VTIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXVTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-15.95%

-10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.94%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-15.95%

-7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-2.27%

-9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-6.19%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и VTIIX

Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) имеют волатильность 1.61% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXVTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

2.14%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.21%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

4.47%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.45%

+0.12%