PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PNRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PNRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PNRAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PNRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PNRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PNRAX
Putnam Research Fund		-3.29%18.11%26.21%28.83%-17.45%24.32%20.01%32.83%-4.81%23.19%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у PNRAX с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PNRAX по среднегодовой доходности: 0.69% против 14.63% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PNRAX

1 день
3.01%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.60%
1 год
20.82%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.29%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Putnam Research Fund

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEQSXPGGIX с PEYAXPGGIX с PNOPX
Часто сравнивают с PNRAX:
PNRAX с PMYYXPNRAX с SMGIXPNRAX с CMNWXPNRAX с PHSTXPNRAX с PEYAXPNRAX с QQQPNRAX с FXAIX

Сравнение комиссий PGGIX и PNRAX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PNRAX в 1.03%.

PNRAX
Putnam Research Fund
PGGIX
Putnam Global Income Trust

Доходность на риск

PGGIX vs. PNRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PNRAX
Ранг доходности на риск PNRAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNRAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNRAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNRAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNRAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNRAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PNRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Research Fund (PNRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPNRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.15

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.71

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.78

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

8.70

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PNRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNRAX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PNRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPNRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.15

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.82

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.46

+0.34

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PNRAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PNRAX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PNRAX в 11.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PNRAX
Putnam Research Fund		11.88%11.49%7.57%0.28%9.46%7.67%2.02%7.24%15.09%1.57%1.06%1.19%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PNRAX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PNRAX в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PNRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPNRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-57.49%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-12.28%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-24.37%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-33.35%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-5.47%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-12.11%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.51%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PNRAX

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Research Fund (PNRAX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPNRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.44%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

9.74%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

18.57%

-14.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

17.09%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

17.95%

-13.38%