PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGIX с PGOYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGIX с PGOYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX).

PGGIX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 мая 1987 г.. PGOYX управляется Putnam. Фонд был запущен 27 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGIX и PGOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGIX и PGOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGIX
Putnam Global Income Trust		-0.97%6.27%-0.26%5.27%-15.05%-6.38%5.93%9.35%-2.36%7.24%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		-9.67%14.56%33.58%44.57%-30.25%22.95%38.79%36.76%2.58%31.29%

Доходность по периодам

С начала года, PGGIX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у PGOYX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции PGGIX уступали акциям PGOYX по среднегодовой доходности: 0.69% против 16.81% соответственно.

PGGIX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
-0.57%
1 год
3.10%
3 года*
2.67%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
0.69%

PGOYX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-9.44%
1 год
14.92%
3 года*
20.52%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Global Income Trust

Putnam Large Cap Growth Y

Часто сравнивают с PGGIX:
PGGIX с NUEPGGIX с DAIOXPGGIX с DFSHXPGGIX с FBIIXPGGIX с PEQSXPGGIX с PEYAXPGGIX с PNOPX
Часто сравнивают с PGOYX:
PGOYX с FXAIXPGOYX с VOOPGOYX с FBGRXPGOYX с FGLGXPGOYX с VUGPGOYX с QQQPGOYX с VGT

Сравнение комиссий PGGIX и PGOYX

PGGIX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии PGOYX в 0.65%.

PGGIX
Putnam Global Income Trust
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y

Доходность на риск

PGGIX vs. PGOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGIX
Ранг доходности на риск PGGIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PGOYX
Ранг доходности на риск PGOYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOYX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGIX c PGOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Global Income Trust (PGGIX) и Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGIXPGOYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.71

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.98

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

3.34

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGIX vs. PGOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PGOYX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGIX и PGOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGIXPGOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.71

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.51

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.32

+0.47

Корреляция

Корреляция между PGGIX и PGOYX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGIX и PGOYX

Дивидендная доходность PGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности PGOYX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGIX
Putnam Global Income Trust		3.51%3.86%2.79%2.17%2.06%1.72%1.65%2.04%2.42%3.17%3.29%2.44%
PGOYX
Putnam Large Cap Growth Y		5.79%5.23%4.25%0.46%7.30%8.55%3.12%3.65%7.92%2.05%0.02%5.78%

Просадки

Сравнение просадок PGGIX и PGOYX

Максимальная просадка PGGIX за все время составила -26.81%, что меньше максимальной просадки PGOYX в -76.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGIX и PGOYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGIXPGOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.81%

-76.03%

+49.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-16.34%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-34.01%

+10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-34.01%

+8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-13.24%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-31.72%

+27.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

4.78%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGIX и PGOYX

Текущая волатильность для Putnam Global Income Trust (PGGIX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Large Cap Growth Y (PGOYX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PGGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGIXPGOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

6.88%

-5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

12.72%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

22.41%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

21.68%

-16.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

21.15%

-16.58%