PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGGAX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGGAX с VMNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX).

PGGAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. VMNVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PGGAX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGGAX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		-3.99%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		3.39%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Доходность по периодам

С начала года, PGGAX показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции PGGAX превзошли акции VMNVX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.43% соответственно.

PGGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-3.99%
6 месяцев
-0.98%
1 год
20.98%
3 года*
15.64%
5 лет*
6.36%
10 лет*
10.97%

VMNVX

1 день
0.49%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.39%
6 месяцев
5.02%
1 год
9.85%
3 года*
12.08%
5 лет*
8.65%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Growth Portfolio Class A

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с GQFPXPGGAX с AMCPXPGGAX с GCCHXPGGAX с AMECXPGGAX с MFWIX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Сравнение комиссий PGGAX и VMNVX

PGGAX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PGGAX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGGAX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGGAXVMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.41

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.26

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.91

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGGAX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGGAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNVX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGGAX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGGAXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.91

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.77

-0.09

Корреляция

Корреляция между PGGAX и VMNVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGGAX и VMNVX

Дивидендная доходность PGGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности VMNVX в 9.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.84%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.74%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Просадки

Сравнение просадок PGGAX и VMNVX

Максимальная просадка PGGAX за все время составила -34.41%, примерно равная максимальной просадке VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGGAX и VMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGGAXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-33.11%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-7.13%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-12.93%

-21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.11%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-4.48%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-2.82%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.68%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PGGAX и VMNVX

American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что PGGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGGAXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

2.87%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

5.01%

+6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

10.07%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

9.52%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

11.96%

+5.23%