PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEKX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGEKX с VTWAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PGEKX (Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. PGEKX is actively managed, while VTWAX is passively managed. Over the past 5 years, PGEKX returned 14.82%/yr vs 10.38%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PGEKX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности PGEKX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEKX показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью 9.97%.

PGEKX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
12.74%
6 месяцев
12.11%
1 год
33.67%
3 года*
24.82%
5 лет*
14.82%
10 лет*
14.70%

VTWAX

1 день
-0.04%
1 месяц
-1.57%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.03%
1 год
24.28%
3 года*
19.84%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEKX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PGEKX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6		12.74%41.73%11.88%17.16%-9.41%23.83%18.36%13.66%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		9.97%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between PGEKX and VTWAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.94

The correlation between PGEKX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PGEKX:
PGEKX с PGTIXPGEKX с VETAXPGEKX с VEVIXPGEKX с SSGLXPGEKX с MAFRXPGEKX с RTXAXPGEKX с SIFFX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

PGEKX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEKX
Ранг доходности на риск PGEKX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEKX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGEKXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.83

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.51

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.51

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

10.87

+2.39

PGEKX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEKX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа VTWAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEKX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGEKX и VTWAX

Максимальная просадка PGEKX за все время составила -33.42%, примерно равная максимальной просадке VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEKX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEKXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-34.20%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.64%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-16.43%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-26.40%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.81%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-5.27%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEKX и VTWAX

Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6 (PGEKX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 5.38% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEKXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.56%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

10.97%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

13.27%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.86%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.23%

-1.43%

Сравнение комиссий PGEKX и VTWAX

PGEKX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGEKX и VTWAX

Дивидендная доходность PGEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что больше доходности VTWAX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGEKX
Victory Pioneer Global Equity Fund Class R6		10.47%11.80%8.09%1.91%6.18%21.47%1.26%1.37%11.04%1.83%1.76%1.10%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.58%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PGEKX and VTWAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (5.56%) compared to PGEKX (5.38%). In terms of maximum drawdown, PGEKX dropped -33.42% vs VTWAX's -34.20%.

PGEKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEKX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор