Сравнение PGDIX с ESIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).
PGDIX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PGDIX и ESIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGDIX и ESIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | -2.02% | 6.50% | 5.44% | 8.53% | -11.20% | 8.66% | 1.89% | 13.77% | -5.38% | 10.23% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PGDIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PGDIX уступали акциям ESIIX по среднегодовой доходности: 4.09% против 5.15% соответственно.
PGDIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.09%
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGDIX и ESIIX
PGDIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ESIIX в 1.21%.
Доходность на риск
PGDIX vs. ESIIX — Ранг доходности на риск
PGDIX
ESIIX
Сравнение PGDIX c ESIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Income Fund (PGDIX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGDIX | ESIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 3.22 | -2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 4.58 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.73 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.99 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 16.51 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGDIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 3.22 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.67 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.64 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.46 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между PGDIX и ESIIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGDIX и ESIIX
Дивидендная доходность PGDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности ESIIX в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGDIX Principal Diversified Income Fund | 5.87% | 6.17% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 4.59% | 4.63% | 5.12% | 5.10% | 4.67% | 5.76% | 5.27% |
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PGDIX и ESIIX
Максимальная просадка PGDIX за все время составила -23.76%, что меньше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGDIX и ESIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGDIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.76% | -26.87% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.44% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.60% | -6.18% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.76% | -12.25% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -1.86% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -4.76% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.59% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGDIX и ESIIX
Principal Diversified Income Fund (PGDIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что PGDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGDIX | ESIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.33% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 1.98% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.04% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.15% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 3.16% | +2.08% |