Сравнение PGBIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PGBIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGBIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | -2.17% | 8.61% | 4.38% | 6.94% | -5.74% | -0.49% | 7.33% | 6.78% | -0.45% | 4.33% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции PGBIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.21% против 2.28% соответственно.
PGBIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.21%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGBIX и PTTRX
PGBIX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PGBIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PGBIX
PTTRX
Сравнение PGBIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGBIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 4.45 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGBIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.92 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.11 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.44 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PGBIX и PTTRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGBIX и PTTRX
Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGBIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I | 4.65% | 4.79% | 4.07% | 2.33% | 7.55% | 2.95% | 2.24% | 4.10% | 2.14% | 3.09% | 2.58% | 5.81% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PGBIX и PTTRX
Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGBIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.22% | -19.28% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.67% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.56% | -19.28% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.98% | -19.28% | +9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.67% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -2.19% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.26% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGBIX и PTTRX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGBIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.04% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.00% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 5.12% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.28% | 6.20% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.19% | -2.24% |