PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGBIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PGBIX с PSLDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

PGBIX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 25 февр. 1998 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PGBIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGBIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		-2.17%8.61%4.38%6.94%-5.74%-0.49%7.33%6.78%-0.45%4.33%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-5.49%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, PGBIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -5.49%. За последние 10 лет акции PGBIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.81% соответственно.

PGBIX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.92%
1 год
3.46%
3 года*
5.18%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.21%

PSLDX

1 день
0.86%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-11.00%
1 год
6.00%
3 года*
12.18%
5 лет*
2.97%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с PGBIX:
PGBIX с VMFXXPGBIX с JPIBPGBIX с DIVOPGBIX с BNDWPGBIX с PYLDPGBIX с VOOPGBIX с DFSHX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий PGBIX и PSLDX

PGBIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I

Доходность на риск

PGBIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGBIX
Ранг доходности на риск PGBIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGBIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGBIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGBIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGBIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGBIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGBIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.28

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.54

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.47

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.00

1.40

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGBIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGBIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGBIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGBIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

0.60

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.62

+0.37

Корреляция

Корреляция между PGBIX и PSLDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGBIX и PSLDX

Дивидендная доходность PGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности PSLDX в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGBIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I		4.65%4.79%4.07%2.33%7.55%2.95%2.24%4.10%2.14%3.09%2.58%5.81%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.27%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок PGBIX и PSLDX

Максимальная просадка PGBIX за все время составила -14.22%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGBIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PGBIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.22%

-55.25%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-19.25%

+15.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.56%

-49.32%

+39.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.98%

-49.32%

+39.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-15.15%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-10.70%

+8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

6.45%

-5.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PGBIX и PSLDX

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) Class I (PGBIX) составляет 2.24%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что PGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGBIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

8.43%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

14.38%

-11.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

24.14%

-20.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.28%

22.88%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

21.33%

-18.38%