Сравнение PG с HDV
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 9.47%/yr for HDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PG и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.47% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
HDV
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам PG и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 15.30% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between PG and HDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between PG and HDV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. HDV — Ранг доходности на риск
PG
HDV
Сравнение PG c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.18 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.59 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и HDV
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -37.04% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -5.18% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -10.49% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -15.42% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -37.04% | +13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -0.29% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -3.08% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 1.87% | +6.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и HDV
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.10% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 7.44% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 9.73% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 12.83% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 15.73% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и HDV
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что сопоставимо с доходностью HDV в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.84% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PG and HDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to HDV (3.10%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор