Сравнение PG с GRC
PG (The Procter & Gamble Company) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 13.69%/yr for GRC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 66.73%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.69% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
GRC
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- 50.42%
- С начала года
- 66.73%
- 1 год
- 115.74%
- 3 года*
- 43.84%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 13.69%
- Всё время*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам PG и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 66.73% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between PG and GRC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between PG and GRC shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
GRC:
$2.09B
PG:
$5.24
GRC:
$2.23
PG:
28.45
GRC:
35.47
PG:
6.96
GRC:
0.73
PG:
4.17
GRC:
3.00
PG:
6.68
GRC:
2.42
PG:
$86.72B
GRC:
$695.03M
PG:
$43.64B
GRC:
$210.01M
PG:
$22.63B
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. GRC — Ранг доходности на риск
PG
GRC
Сравнение PG c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.50 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 7.81 | -7.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 21.69 | -21.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и GRC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -67.23% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.90% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.87% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -49.26% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -49.26% | +25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -13.68% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -17.60% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 5.35% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и GRC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 12.40% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 30.02% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 36.18% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 31.08% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 34.06% | -14.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и GRC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности GRC в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.95% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и GRC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and GRC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (12.40%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор