Сравнение PG с GRC
PG (The Procter & Gamble Company) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 12.92%/yr for GRC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.04%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.92% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
GRC
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 64.04%
- 6 месяцев
- 68.96%
- 1 год
- 112.31%
- 3 года*
- 45.39%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам PG и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.04% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between PG and GRC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.22 |
The correlation between PG and GRC shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
GRC:
$2.05B
PG:
$5.23
GRC:
$2.23
PG:
27.76
GRC:
34.89
PG:
6.79
GRC:
0.71
PG:
4.07
GRC:
2.95
PG:
6.50
GRC:
2.38
PG:
$86.72B
GRC:
$695.03M
PG:
$43.64B
GRC:
$210.01M
PG:
$22.63B
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. GRC — Ранг доходности на риск
PG
GRC
Сравнение PG c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.53 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 7.85 | -8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 23.91 | -24.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 3.30 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.61 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок PG и GRC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -67.23% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.39% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.87% | +5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -49.26% | +25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -49.26% | +25.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -0.09% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -17.64% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 4.72% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и GRC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 8.85% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 27.80% | -12.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 34.28% | -15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 30.73% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 34.05% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и GRC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и GRC
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
PG and GRC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.85%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор