Сравнение PG с FUL
PG (The Procter & Gamble Company) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, PG returned 8.64%/yr vs 3.54%/yr for FUL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 8.64% против 3.54% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам PG и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between PG and FUL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PG:
$350.63B
FUL:
$3.33B
PG:
$5.23
FUL:
$2.88
PG:
27.76
FUL:
20.81
PG:
4.07
FUL:
0.96
PG:
6.50
FUL:
1.61
PG:
$86.72B
FUL:
$3.46B
PG:
$43.64B
FUL:
$1.11B
PG:
$22.63B
FUL:
$495.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. FUL — Ранг доходности на риск
PG
FUL
Сравнение PG c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.32 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.98 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.25 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.06 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.11 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.27 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок PG и FUL
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -68.25% | +14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -26.97% | +11.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -43.45% | +22.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -43.45% | +19.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -56.29% | +32.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -28.49% | +12.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -18.76% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 8.70% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и FUL
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.01%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 11.03% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.32% | 26.42% | -11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.65% | 34.82% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 29.38% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 31.11% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и FUL
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности FUL в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и FUL
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
PG and FUL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.03%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FUL's -68.25%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор