Сравнение PG с FTEC
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, PG returned 8.37%/yr vs 25.40%/yr for FTEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 30.73%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.37% против 25.40% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
FTEC
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 15.13%
- С начала года
- 30.73%
- 6 месяцев
- 28.96%
- 1 год
- 59.04%
- 3 года*
- 33.80%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 25.40%
Сравнение доходности по годам PG и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 30.73% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between PG and FTEC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.23 |
The correlation between PG and FTEC shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. FTEC — Ранг доходности на риск
PG
FTEC
Сравнение PG c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PG | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.46 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.65 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 11.73 | -13.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 2.88 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.03 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок PG и FTEC
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -34.95% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.26% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -27.30% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -34.95% | +11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -34.95% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -2.36% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -5.56% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 5.05% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и FTEC
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.08%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.56% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 16.16% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 20.61% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 25.22% | -7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 24.69% | -5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и FTEC
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PG and FTEC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (6.56%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FTEC's -34.95%.
FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор