PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PG с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с FTEC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, PG returned 8.62%/yr vs 24.13%/yr for FTEC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 20.48%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.62% против 24.13% соответственно.

PG

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
5.29%
С начала года
6.19%
1 год
-0.85%
3 года*
2.79%
5 лет*
3.92%
10 лет*
8.62%

FTEC

1 день
-0.98%
1 месяц
-3.15%
6 месяцев
19.63%
С начала года
20.48%
1 год
32.95%
3 года*
26.50%
5 лет*
18.63%
10 лет*
24.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		6.19%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		20.48%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between PG and FTEC is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.22

The correlation between PG and FTEC shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

PG vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.41

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.90

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.04

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

5.83

-5.93

PG vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и FTEC

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-34.95%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-16.26%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-27.30%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-34.95%

+11.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-34.95%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.08%

-10.02%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-5.58%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

5.66%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и FTEC

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.43%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.38%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

19.53%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

23.53%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

25.74%

-7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

24.90%

-5.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и FTEC

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FTEC в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.37%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
PG
The Procter & Gamble Company		2.84%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and FTEC have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (8.38%) compared to PG (7.43%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FTEC's -34.95%.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор