Сравнение PG с ASML.AS
PG (The Procter & Gamble Company) and ASML.AS (ASML Holding NV) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ASML.AS operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 36.30%/yr for ASML.AS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ASML.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PG торгуется в USD, в то время как ASML.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ASML.AS с доходностью 74.79%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ASML.AS по среднегодовой доходности: 8.96% против 36.30% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
ASML.AS
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 21.27%
- С начала года
- 74.79%
- 6 месяцев
- 74.13%
- 1 год
- 142.49%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 36.30%
Сравнение доходности по годам PG и ASML.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ASML.AS ASML Holding NV | 74.79% | 55.50% | -5.84% | 40.98% | -32.17% | 66.56% | 65.57% | 91.52% | -9.12% | 56.88% |
Correlation
The correlation between PG and ASML.AS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.16 |
The correlation between PG and ASML.AS shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ASML.AS — Ранг доходности на риск
PG
ASML.AS
Сравнение PG c ASML.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и ASML Holding NV (ASML.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ASML.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 8.62 | -8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 22.05 | -22.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ASML.AS
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ASML.AS в -62.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ASML.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -62.21% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -16.24% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -44.77% | +23.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -56.04% | +32.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -56.04% | +32.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | 0.00% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.04% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 6.38% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ASML.AS
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у ASML Holding NV (ASML.AS) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ASML.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 13.97% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 32.33% | -17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 41.20% | -22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 40.32% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 35.45% | -16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ASML.AS
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности ASML.AS в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML.AS ASML Holding NV | 0.46% | 0.71% | 0.92% | 0.87% | 1.28% | 0.47% | 0.64% | 1.19% | 1.02% | 0.83% | 0.98% | 0.85% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ASML.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и ASML Holding NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PG and ASML.AS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PG и ASML.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор