PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PFUT с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFUT с VFMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности PFUT и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PFUT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
1.25%
1 месяц
1.79%
6 месяцев
7.14%
С начала года
10.18%
1 год
14.10%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFUT и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		2.26%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.60%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		10.18%10.52%16.91%8.86%-5.73%11.87%

Correlation

The correlation between PFUT and VFMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.71

The correlation between PFUT and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFUT и VFMV

Секторы
PFUT
VFMV

Промышленность

28.7%
10.1%

Технологии

20.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

19.0%
6.9%

Здравоохранение

13.4%
10.1%

Финансовые услуги

6.9%
10.6%

Коммунальные услуги

5.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
9.5%

Энергетика

1.2%
3.9%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
10.7%

Недвижимость

-

6.4%

Промышленность

PFUT
28.7%
VFMV
10.1%

Технологии

PFUT
20.4%
VFMV
25.1%

Потребительский циклический сектор

PFUT
19.0%
VFMV
6.9%

Здравоохранение

PFUT
13.4%
VFMV
10.1%

Финансовые услуги

PFUT
6.9%
VFMV
10.6%

Коммунальные услуги

PFUT
5.5%
VFMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

PFUT
3.8%
VFMV
9.5%

Энергетика

PFUT
1.2%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

PFUT
1.1%
VFMV

-

Коммуникационные услуги

PFUT
0.5%
VFMV
10.7%

Недвижимость

PFUT

-

VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PGROPFUT с PLDRPFUT с EFFE
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

PFUT vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFUTVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.36

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.07

—

PFUT vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFUT и VFMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFUTVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.64%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.00%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.60%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и VFMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFUTVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

8.79%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

11.76%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.18%

—

Сравнение комиссий PFUT и VFMV

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и VFMV

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.76%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

PFUT and VFMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for PFUT.

PFUT is categorized as Sustainable, while VFMV is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Vanguard. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.13% for VFMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFUT и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор