PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFUT с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFUT с VFMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).

PFUT и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFUT - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFUT и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFUT и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		-6.61%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.62%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.90%10.52%16.91%8.86%-5.73%11.53%

Доходность по периодам

С начала года, PFUT показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.

PFUT

1 день
1.06%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-9.36%
1 год
6.14%
3 года*
9.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.35%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.90%
6 месяцев
3.50%
1 год
7.75%
3 года*
12.83%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Sustainable Future ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с SUSAPFUT с FSSTPFUT с GBLDPFUT с PGROPFUT с PLDRPFUT с TYLD
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Сравнение комиссий PFUT и VFMV

PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.

PFUT
Putnam Sustainable Future ETF
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

PFUT vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFUT
Ранг доходности на риск PFUT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFUT c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFUTVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.63

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.94

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.80

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.39

3.69

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFUT vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFUT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VFMV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFUT и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFUTVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.66

-0.71

Корреляция

Корреляция между PFUT и VFMV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFUT и VFMV

PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM20252024202320222021202020192018
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PFUT и VFMV

Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и VFMV.

Загрузка...

Показатели просадок

PFUTVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.86%

-33.64%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-9.63%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

-4.26%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.44%

-3.69%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.09%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PFUT и VFMV

Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFUTVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.43%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

6.62%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

12.28%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

11.77%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

14.34%

+7.51%