Сравнение PFUT с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
PFUT и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFUT - это активно управляемый фонд от Power Corporation of Canada. Фонд был запущен 25 мая 2021 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUT и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUT и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | -7.59% | 2.22% | 17.83% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUT показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
PFUT
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.75%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUT и TYLD
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
PFUT vs. TYLD — Ранг доходности на риск
PFUT
TYLD
Сравнение PFUT c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUT | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 3.11 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 4.72 | -4.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 8.01 | -7.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 34.71 | -33.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 3.11 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 2.48 | -2.54 |
Корреляция
Корреляция между PFUT и TYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и TYLD
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PFUT и TYLD
Максимальная просадка PFUT за все время составила -44.86%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUT и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.86% | -1.06% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -0.52% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | 0.00% | -18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.44% | -0.11% | -21.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 0.12% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и TYLD
Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PFUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 0.24% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 0.50% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 1.34% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 1.82% | +20.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 1.82% | +20.04% |