Сравнение PFUT с TYLD
PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. PFUT charges 0.64%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности PFUT и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUT и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 2.26% | 2.22% | 17.96% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.76% | 4.05% | 5.09% |
Correlation
The correlation between PFUT and TYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUT vs. TYLD — Ранг доходности на риск
PFUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TYLD
Сравнение PFUT c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Sustainable Future ETF (PFUT) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUT | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 20.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 108.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUT и TYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.06% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.10% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUT и TYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUT | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.74% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.74% | — |
Сравнение комиссий PFUT и TYLD
PFUT берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUT и TYLD
PFUT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.73% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
PFUT and TYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.
TYLD has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for PFUT.
They also come from different issuers: Power Corporation of Canada and Cambria. Their fees differ too: 0.64% for PFUT and 0.59% for TYLD.
Подберите оптимальное распределение для PFUT и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор