Сравнение PFUMX с IMCDX
PFUMX (Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFUMX charges 0.84%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности PFUMX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFUMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFUMX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 2.43% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between PFUMX and IMCDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between PFUMX and IMCDX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFUMX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
PFUMX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PFUMX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFUMX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFUMX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFUMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUMX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFUMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | — | — |
Сравнение комиссий PFUMX и IMCDX
PFUMX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUMX и IMCDX
Дивидендная доходность PFUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.13% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFUMX and IMCDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PFUMX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор