Сравнение PFUIX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
PFUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PFUIX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFUIX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | -3.25% | 10.90% | -1.64% | 6.42% | -19.10% | -6.08% | 12.32% | 7.09% | -3.64% | 10.82% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PFUIX показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции PFUIX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 0.58% против 2.47% соответственно.
PFUIX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- 0.58%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFUIX и PYGSX
PFUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
PFUIX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
PFUIX
PYGSX
Сравнение PFUIX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFUIX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.57 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 3.97 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.60 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.55 | -2.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 17.04 | -14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFUIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.57 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 1.39 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 1.42 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 2.09 | -1.72 |
Корреляция
Корреляция между PFUIX и PYGSX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFUIX и PYGSX
Дивидендная доходность PFUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFUIX PIMCO International Bond Fund (Unhedged) | 3.79% | 3.98% | 4.10% | 2.98% | 2.83% | 5.07% | 1.57% | 2.28% | 4.39% | 1.41% | 1.98% | 1.94% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PFUIX и PYGSX
Максимальная просадка PFUIX за все время составила -31.90%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFUIX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFUIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.90% | -7.29% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -1.23% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -5.38% | -24.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.90% | -7.29% | -24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -0.74% | -14.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -0.49% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 0.26% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFUIX и PYGSX
PIMCO International Bond Fund (Unhedged) (PFUIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что PFUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFUIX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 0.68% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 1.05% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.50% | 1.66% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 1.87% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 1.74% | +5.61% |