PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-9.85%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFADXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFJDXPFTSX с BERIXPFTSX с PFFFX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий PFTSX и FYMIX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

PFTSX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.91

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.96

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

7.99

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYMIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между PFTSX и FYMIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и FYMIX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%

TTM202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и FYMIX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-22.70%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-8.95%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.54%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-5.83%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.20%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и FYMIX

Текущая волатильность для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) составляет 3.37%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что PFTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.52%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

8.39%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

13.38%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.72%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.72%

-2.17%