PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFTSX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFTSX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

PFTSX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFTSX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFTSX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		-1.68%12.31%6.02%10.07%-12.97%6.29%11.27%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%21.03%

Доходность по периодам

С начала года, PFTSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

PFTSX

1 день
1.54%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.61%
1 год
9.52%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.03%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG Tactical Income Strategy Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с PFTSX:
PFTSX с PTIAXPFTSX с PFFSXPFTSX с PFSEXPFTSX с PFADXPFTSX с PFJDXPFTSX с PFFFXPFTSX с BERIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий PFTSX и AAAAX

PFTSX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

PFTSX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFTSX
Ранг доходности на риск PFTSX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFTSX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFTSX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFTSXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.11

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.91

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

10.22

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFTSX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFTSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFTSX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFTSXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFTSX и AAAAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFTSX и AAAAX

Дивидендная доходность PFTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFTSX
PFG Tactical Income Strategy Fund		1.78%1.75%2.43%2.22%0.89%13.53%2.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок PFTSX и AAAAX

Максимальная просадка PFTSX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFTSX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFTSXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.39%

-40.47%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-9.55%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-22.62%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-3.53%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-6.89%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

1.79%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PFTSX и AAAAX

PFG Tactical Income Strategy Fund (PFTSX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.37% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFTSXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

3.27%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

7.26%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

11.62%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

12.19%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

12.66%

-2.11%