Сравнение MSEFX с FGJEX
MSEFX (iMGP Equity Fund) and FGJEX (Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, MSEFX returned 7.12% vs 23.50% for FGJEX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEFX charges 0.98%/yr vs 0.46%/yr for FGJEX.
Доходность
Сравнение доходности MSEFX и FGJEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEFX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью 7.66%.
MSEFX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 7.71%
FGJEX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEFX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEFX iMGP Equity Fund | 4.07% | 8.13% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 7.66% | 24.15% |
Correlation
The correlation between MSEFX and FGJEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between MSEFX and FGJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEFX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
MSEFX
FGJEX
Сравнение MSEFX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP Equity Fund (MSEFX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSEFX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.42 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.91 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 12.20 | -9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEFX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.28 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.81 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSEFX и FGJEX
Максимальная просадка MSEFX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEFX и FGJEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEFX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -8.32% | -52.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -8.32% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -0.01% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -1.06% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.98% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEFX и FGJEX
iMGP Equity Fund (MSEFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что MSEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEFX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.38% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.97% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 10.65% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 10.84% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 10.84% | +6.99% |
Сравнение комиссий MSEFX и FGJEX
MSEFX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEFX и FGJEX
Дивидендная доходность MSEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FGJEX в 9.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.18% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSEFX iMGP Equity Fund | 3.26% | 3.40% | 7.44% | 4.08% | 31.07% | 16.28% | 12.45% | 9.07% | 14.47% | 7.93% | 5.87% | 9.89% |
Часто задаваемые вопросы
MSEFX and FGJEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEFX has higher volatility (3.66%) compared to FGJEX (2.38%). In terms of maximum drawdown, MSEFX dropped -61.12% vs FGJEX's -8.32%.
FGJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSEFX и FGJEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор