PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSMX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSMX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		-3.74%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%8.54%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

PFSMX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.09%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFTSXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFSEXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFTEX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий PFSMX и RTXAX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

PFSMX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.69

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.24

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.89

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

10.79

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между PFSMX и RTXAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и RTXAX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности RTXAX в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		9.89%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и RTXAX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSMXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-40.68%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.11%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-24.63%

-13.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-3.32%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-7.96%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.29%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и RTXAX

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) имеют волатильность 4.02% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSMXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.12%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.24%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

15.04%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

15.85%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

20.26%

-0.77%