PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSMX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSMX с GCCHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

PFSMX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSMX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSMX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		-3.74%12.09%20.94%14.51%-17.25%17.56%11.48%27.08%-8.20%0.10%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		6.61%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, PFSMX показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 6.61%.

PFSMX

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-3.23%
1 год
9.09%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.74%
С начала года
6.61%
6 месяцев
15.46%
1 год
64.36%
3 года*
-1.00%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с PFSMX:
PFSMX с PFADXPFSMX с PFTSXPFSMX с PFDOXPFSMX с PFJDXPFSMX с PFFFXPFSMX с PFTEXPFSMX с PFSEX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с PRGSXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий PFSMX и GCCHX

PFSMX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

PFSMX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSMX
Ранг доходности на риск PFSMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSMX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSMX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSMXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.24

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.89

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

3.92

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.09

13.98

-10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSMX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSMX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSMX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSMXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.24

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между PFSMX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSMX и GCCHX

Дивидендная доходность PFSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.89%, что больше доходности GCCHX в 1.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
PFSMX
PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund		9.89%9.52%17.36%3.15%20.83%20.75%3.02%1.39%1.72%0.80%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.41%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок PFSMX и GCCHX

Максимальная просадка PFSMX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSMX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSMXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-54.32%

+16.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-14.89%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-54.32%

+16.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-13.15%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-14.11%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.18%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSMX и GCCHX

Текущая волатильность для PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund (PFSMX) составляет 4.02%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что PFSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSMXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

8.34%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

17.07%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

27.75%

-12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

26.87%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

25.21%

-5.72%