Сравнение PFSLX с RYDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и RYDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у RYDVX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции RYDVX по среднегодовой доходности: 14.28% против -1.56% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и RYDVX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии RYDVX в 1.34%.
Доходность на риск
PFSLX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
PFSLX
RYDVX
Сравнение PFSLX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.90 | +2.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | -0.80 | +3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.70 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | -0.90 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | -1.58 | +14.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.90 | +2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.06 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.13 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и RYDVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и RYDVX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности RYDVX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и RYDVX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки RYDVX в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и RYDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -68.51% | -24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -68.51% | +54.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -68.51% | -24.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -68.51% | -24.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -65.94% | -23.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -8.59% | -4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 38.87% | -35.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и RYDVX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Royce Dividend Value Fund (RYDVX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.63% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 105.51% | -86.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 68.57% | -40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 34.60% | +440.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 28.35% | +308.04% |