Сравнение PFSLX с QCGDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и QCGDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и QCGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | -0.02% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 5.59% | 1.02% | 9.87% | 14.74% | -12.23% | 32.19% | 14.65% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
QCGDX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и QCGDX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.
Доходность на риск
PFSLX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск
PFSLX
QCGDX
Сравнение PFSLX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | QCGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.65 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.99 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.13 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 4.42 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.65 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.50 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.59 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и QCGDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и QCGDX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QCGDX в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
QCGDX Quantified Common Ground Fund | 0.66% | 0.69% | 4.42% | 0.22% | 0.00% | 5.44% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и QCGDX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и QCGDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -22.37% | -71.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -8.85% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -20.18% | -73.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.23% | -2.22% | -87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -6.27% | -7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.26% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и QCGDX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | QCGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 5.64% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.65% | 9.86% | +8.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 13.74% | +14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 14.81% | +460.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.39% | 16.56% | +319.83% |