PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFSLX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и QCGDX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFSLX
Paradigm Select Fund
11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%-0.02%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.


PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Paradigm Select Fund

Quantified Common Ground Fund

Сравнение комиссий PFSLX и QCGDX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.


Доходность на риск

PFSLX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина

QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFSLXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.65

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.99

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.13

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

4.42

+8.56

PFSLX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFSLXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.65

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.50

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.59

-0.54

Корреляция

Корреляция между PFSLX и QCGDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и QCGDX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QCGDX в 0.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund
0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund
0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и QCGDX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и QCGDX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFSLXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-22.37%

-71.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-8.85%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-20.18%

-73.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-2.22%

-87.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-6.27%

-7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.26%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и QCGDX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFSLXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

5.64%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

9.86%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

13.74%

+14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

14.81%

+460.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

16.56%

+319.83%