PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSLX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSLX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSLX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paradigm Select Fund (PFSLX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSLX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFSLX показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 14.28% против 6.03% соответственно.

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paradigm Select Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с LLSCXGWSAX с EMAYXGWSAX с BIGTXGWSAX с RSINXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий PFSLX и GWSAX

PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

PFSLX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSLX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSLXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.36

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

0.56

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

0.33

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.98

1.09

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSLX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSLX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSLX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSLXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.36

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.40

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.30

Корреляция

Корреляция между PFSLX и GWSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSLX и GWSAX

Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSLX и GWSAX

Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSLXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.50%

-55.75%

-37.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.17%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.50%

-18.91%

-74.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.50%

-50.67%

-42.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.23%

-3.37%

-85.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-9.31%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.94%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSLX и GWSAX

Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSLXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.60%

3.03%

+8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

7.12%

+11.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

16.07%

+12.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

475.26%

15.43%

+459.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

336.39%

20.06%

+316.33%