Сравнение PFSLX с FITIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX).
PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г.. FITIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSLX и FITIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSLX и FITIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 6.58% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 1.16% | 11.29% | 22.41% | 14.40% | -15.22% | 24.61% | 18.05% | 23.04% | -15.37% | 19.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSLX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у FITIX с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции PFSLX превзошли акции FITIX по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.01% соответственно.
PFSLX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.73%
FITIX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSLX и FITIX
PFSLX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FITIX в 1.25%.
Доходность на риск
PFSLX vs. FITIX — Ранг доходности на риск
PFSLX
FITIX
Сравнение PFSLX c FITIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paradigm Select Fund (PFSLX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSLX | FITIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.42 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.27 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 5.59 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSLX | FITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.97 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.53 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между PFSLX и FITIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSLX и FITIX
Дивидендная доходность PFSLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FITIX в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
FITIX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M | 7.35% | 10.82% | 11.68% | 2.52% | 5.82% | 19.35% | 1.01% | 3.07% | 10.58% | 7.57% | 9.20% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFSLX и FITIX
Максимальная просадка PFSLX за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки FITIX в -53.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSLX и FITIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSLX | FITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -53.22% | -40.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.86% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.50% | -25.10% | -68.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.50% | -42.59% | -50.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.74% | -9.87% | -79.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -8.11% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.37% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSLX и FITIX
Paradigm Select Fund (PFSLX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class M (FITIX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что PFSLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSLX | FITIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 7.69% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 13.44% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 22.10% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 475.26% | 20.45% | +454.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 336.38% | 21.05% | +315.33% |