Сравнение PFSEX с SSGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).
PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSEX и SSGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSEX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | -3.49% | 17.66% | 15.07% | 19.04% | -17.22% | 17.81% | 11.91% | 22.25% | -15.09% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 1.29% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.
PFSEX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- —
SSGLX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSEX и SSGLX
PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Доходность на риск
PFSEX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
PFSEX
SSGLX
Сравнение PFSEX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSEX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.76 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.37 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.35 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.17 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSEX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.76 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PFSEX и SSGLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSEX и SSGLX
Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности SSGLX в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | 17.99% | 17.36% | 1.71% | 0.00% | 6.35% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 4.36% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PFSEX и SSGLX
Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и SSGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSEX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -35.88% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.22% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -30.08% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.15% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -8.32% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.87% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSEX и SSGLX
Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSEX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 6.71% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 10.18% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 15.57% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 14.51% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.15% | +2.41% |