PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSEX с PGTIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - PFSEX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, PFSEX returned 8.59%/yr vs 11.93%/yr for PGTIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFSEX charges 2.05%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 43.00%.

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

PGTIX

1 день
-0.85%
1 месяц
16.99%
С начала года
43.00%
6 месяцев
42.30%
1 год
77.30%
3 года*
39.87%
5 лет*
11.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSEX и PGTIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		43.00%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-16.03%

Correlation

The correlation between PFSEX and PGTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.76

The correlation between PFSEX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с PFFSXPFSEX с NVDA
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с PGEKXPGTIX с AGLOXPGTIX с CNGLXPGTIX с GLFOXPGTIX с CAXAXPGTIX с CHUSXPGTIX с AIO

Доходность на риск

PFSEX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.42

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
4.05

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

6.08

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

19.22

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа PGTIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXPGTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.42

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и PGTIX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSEXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-65.26%

+31.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-12.99%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-26.71%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-65.26%

+36.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.85%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-19.00%

+12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.11%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и PGTIX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 3.67%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSEXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

8.44%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

18.73%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

23.12%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

31.79%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

28.95%

-10.49%

Сравнение комиссий PFSEX и PGTIX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и PGTIX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%

Часто задаваемые вопросы

PFSEX and PGTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (8.44%) compared to PFSEX (3.67%). In terms of maximum drawdown, PFSEX dropped -33.76% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSEX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор