Сравнение PFORX с GLAB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и GLAB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и GLAB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.54% |
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -1.98% | 12.58% | -376.40% | 11.31% | -21.47% | -2.63% | 7.68% | 10.69% | -8.31% |
Разные валюты инструментов
PFORX торгуется в USD, в то время как GLAB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у GLAB.L с доходностью -1.98%.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
GLAB.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и GLAB.L
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLAB.L в 0.10%.
Доходность на риск
PFORX vs. GLAB.L — Ранг доходности на риск
PFORX
GLAB.L
Сравнение PFORX c GLAB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | GLAB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.00 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.66 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | — | — |
Корреляция
Корреляция между PFORX и GLAB.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и GLAB.L
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GLAB.L в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.12% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и GLAB.L
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки GLAB.L в -367.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и GLAB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -372.79% | +358.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.26% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -373.54% | +359.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -367.73% | +364.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -78.13% | +76.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.65% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и GLAB.L
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | GLAB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.22% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 5.46% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 8.71% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 166.64% | -163.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 130.84% | -127.76% |