PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с GLAB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и GLAB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и GLAB.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.54%
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
-1.98%12.58%-376.40%11.31%-21.47%-2.63%7.68%10.69%-8.31%
Разные валюты инструментов

PFORX торгуется в USD, в то время как GLAB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у GLAB.L с доходностью -1.98%.


PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

GLAB.L

1 день
0.55%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.10%
1 год
5.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Сравнение комиссий PFORX и GLAB.L

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GLAB.L в 0.10%.


Доходность на риск

PFORX vs. GLAB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c GLAB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXGLAB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.67

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.02

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.00

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.66

+0.15

PFORX vs. GLAB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLAB.L равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и GLAB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXGLAB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

Корреляция

Корреляция между PFORX и GLAB.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и GLAB.L

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GLAB.L в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
3.12%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и GLAB.L

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки GLAB.L в -367.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и GLAB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXGLAB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-372.79%

+358.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.26%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-373.54%

+359.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-367.73%

+364.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-78.13%

+76.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.65%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и GLAB.L

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXGLAB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

3.22%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

5.46%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

8.71%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

166.64%

-163.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

130.84%

-127.76%