Сравнение GLAB.L с FGOV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L).
GLAB.L и FGOV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. FGOV.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 1 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLAB.L и FGOV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLAB.L и FGOV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | -0.01% | 4.68% | -381.08% | 5.73% | -12.07% | -1.74% | 0.87% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 0.05% | 5.31% | 3.51% | 6.01% | -7.49% | -6.11% | 0.70% |
Разные валюты инструментов
GLAB.L торгуется в GBP, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.
GLAB.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLAB.L и FGOV.L
GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.
Доходность на риск
GLAB.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск
GLAB.L
FGOV.L
Сравнение GLAB.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLAB.L | FGOV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.58 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.66 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.43 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 10.76 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLAB.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.58 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Корреляция
Корреляция между GLAB.L и FGOV.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLAB.L и FGOV.L
Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью FGOV.L в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAB.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged | 3.11% | 3.06% | 139.91% | 1.91% | 1.48% | 1.18% | 1.51% | 1.70% | 0.88% |
FGOV.L First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist | 3.11% | 2.82% | 2.27% | 1.86% | 1.01% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GLAB.L и FGOV.L
Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и FGOV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLAB.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -372.79% | -14.18% | -358.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.26% | -1.74% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -373.54% | -11.99% | -361.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -368.60% | -1.40% | -367.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.27% | -6.21% | -72.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.39% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLAB.L и FGOV.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLAB.L | FGOV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.83% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 1.13% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 1.70% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.77% | 3.28% | +162.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.00% | 3.19% | +126.81% |