PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLAB.L с FGOV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и FGOV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и FGOV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%0.87%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
0.05%5.31%3.51%6.01%-7.49%-6.11%0.70%
Разные валюты инструментов

GLAB.L торгуется в GBP, в то время как FGOV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGOV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у FGOV.L с доходностью 0.05%.


GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FGOV.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.39%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.67%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GLAB.L и FGOV.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FGOV.L в 0.45%.


Доходность на риск

GLAB.L vs. FGOV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FGOV.L
Ранг доходности на риск FGOV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOV.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOV.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOV.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c FGOV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLAB.LFGOV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.58

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.66

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.56

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.43

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

10.76

-5.56

GLAB.L vs. FGOV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FGOV.L равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и FGOV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLAB.LFGOV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.58

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и FGOV.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и FGOV.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью FGOV.L в 3.11%


TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
FGOV.L
First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist
3.11%2.82%2.27%1.86%1.01%1.20%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и FGOV.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки FGOV.L в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и FGOV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GLAB.LFGOV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-14.18%

-358.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-1.74%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-11.99%

-361.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-1.40%

-367.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-6.21%

-72.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.39%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и FGOV.L

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist (FGOV.L) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLAB.LFGOV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.83%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

1.13%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

1.70%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

3.28%

+162.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

3.19%

+126.81%