PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLAB.L с GOVD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLAB.L с GOVD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L).

GLAB.L и GOVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLAB.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. GOVD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GLAB.L и GOVD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLAB.L и GOVD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		-0.01%4.68%-381.08%5.73%-12.07%-1.74%1.07%
GOVD.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		-25.65%33.30%1.30%-0.61%-8.32%-5.61%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, GLAB.L показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у GOVD.L с доходностью -25.65%.

GLAB.L

1 день
0.33%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOVD.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-25.65%
6 месяцев
-0.70%
1 год
-0.69%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged

Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с GLAB.L:
GLAB.L с AGGU.LGLAB.L с PFORXGLAB.L с GLAD.LGLAB.L с FGOV.LGLAB.L с GAGG.LGLAB.L с IGLH.LGLAB.L с GLAG.L
Часто сравнивают с GOVD.L:
GOVD.L с XMEU.LGOVD.L с VNRA.DEGOVD.L с LCJP.LGOVD.L с FZROXGOVD.L с XMME.DEGOVD.L с XGSI.LGOVD.L с GLAU.L

Сравнение комиссий GLAB.L и GOVD.L

GLAB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GOVD.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged
GOVD.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GLAB.L vs. GOVD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLAB.L
Ранг доходности на риск GLAB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLAB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLAB.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLAB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLAB.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLAB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GOVD.L
Ранг доходности на риск GOVD.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVD.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVD.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVD.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVD.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVD.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLAB.L c GOVD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) и Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLAB.LGOVD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.00

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.01

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

-0.03

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLAB.L vs. GOVD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLAB.L на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GOVD.L равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLAB.L и GOVD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLAB.LGOVD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.00

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.05

—

Корреляция

Корреляция между GLAB.L и GOVD.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLAB.L и GOVD.L

Дивидендная доходность GLAB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности GOVD.L в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018
GLAB.L
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged		3.11%3.06%139.91%1.91%1.48%1.18%1.51%1.70%0.88%
GOVD.L
Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist		2.68%1.99%5.59%2.06%1.54%1.67%0.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLAB.L и GOVD.L

Максимальная просадка GLAB.L за все время составила -372.79%, что больше максимальной просадки GOVD.L в -27.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLAB.L и GOVD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GLAB.LGOVD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-372.79%

-27.60%

-345.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-27.60%

+25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-373.54%

-27.60%

-345.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-368.60%

-26.86%

-341.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.27%

-14.83%

-63.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

12.69%

-12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GLAB.L и GOVD.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (GLAB.L) составляет 1.29%, в то время как у Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GOVD.L) волатильность равна 42.00%. Это указывает на то, что GLAB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLAB.LGOVD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

42.00%

-40.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

153.76%

-151.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30%

156.71%

-153.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.77%

70.66%

+95.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.00%

66.16%

+63.84%