Сравнение PFORX с DGFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. DGFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 19 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и DGFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и DGFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.56% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 0.46% | 5.84% | 8.04% | 7.82% | -6.09% | 4.91% | 3.59% | 6.64% | -0.35% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DGFFX с доходностью 0.46%.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
DGFFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и DGFFX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DGFFX в 0.99%.
Доходность на риск
PFORX vs. DGFFX — Ранг доходности на риск
PFORX
DGFFX
Сравнение PFORX c DGFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | DGFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.89 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.28 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.55 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.67 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 7.34 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.89 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.52 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.47 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и DGFFX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и DGFFX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности DGFFX в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
DGFFX Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund | 6.21% | 5.52% | 6.81% | 4.95% | 3.37% | 4.14% | 4.22% | 4.18% | 3.79% | 2.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и DGFFX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки DGFFX в -12.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и DGFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -12.69% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.35% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -8.17% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.19% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.34% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.77% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и DGFFX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Destinations Global Fixed Income Opportunities Fund (DGFFX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | DGFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.75% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.42% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.31% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 2.38% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.60% | +0.48% |